На рынок Форекс нельзя сразу придти скальпером, но вот обучиться стратеги скальпинг может практически каждый трейдер. Сама терминология «скальпинг» произошла от синонимического глагола «скальпировать», означающего снятие скальпа с кожи головы. Если рассматривать валютный рынок, то здесь в роли «голов» выступают дневные и локальные экстремумы. Как раз именно с их «голов» скальпер и срезает прибыльную маржу.
Если вы являетесь новичком по направлению «скальпинг», то вам необходимо знать, что данная методика торговли представляет собой одну из наиболее трудоемких форм работы на рынке. Осуществлять длительную и, главное, эффективную скальпинг стратегию весьма сложно – очень изматывает. Существуют различные устоявшиеся методики скальпирования, однако каждый трейдер использует индивидуальные подходы, которые отличаются использованием своих индикаторов и осцилляторов, своим уровнем подсознания, своим видением рынка. При этом стратегия у всех всегда идентична: вошел в рынок, снял «скальп», вышел с рыночной платформы. Для того чтобы стратегическая модель была эффективной (прибыльной), важно принимать оперативные решения по рынку, то есть уметь моментально разворачиваться и следовать за ним.
Ниже мы рассмотрим рабочую торговую скальпинг стратегию. Не нужно воспринимать приведенную модель как догму, но рассматривать её как руководство к действию вполне можно. Безусловно, данная модель открыта для оптимизации. Оптимизацию можно провести путем использования различных валютных пар, изменения правил входа или выхода и т.д. При этом помните, что любая оптимизация на Форекс – понятие достаточно условное, так как любая модель должна непрерывно анализироваться и корректироваться под условия рынка.
В нашем примере мы будем использовать две торговые сессии:
1) Европейская торговая сессия. Её начало в 11.00 (московское время) – время открытия Лондонской площадки.
2) Американская торговая сессия. Появление ордеров данной сессии происходит на рынке в 15.45 (московское время).
ПРИМЕР. Торговое время – 11.00 (московское время).
Рекомендуемая модель начальных действий:
1) Не торопитесь открываться точно в это время.
2) Произведите запуск двух терминалов (учебный и торговый).
3) Проанализируйте выполнение ночных заявок (пусть крупные инвесторы раскроют уровень сопротивления и уровень поддержки на предстоящий торговый день).
4) Проанализируйте экономический календарь (календарь новостей).
5) Произведите запуск цифрового индикатора группового движения на платформе учебного терминала, то есть откройте в Демо союзные инструменты в одну сторону, без разницы в какую.
В качестве торговых инструментов выступают: кабель (фунтобакс), баксофранк (долларовая группа), евройена (йеновая группа).
Рекомендуемый таймфрейм – М5, М15, М30.
Рекомендуем входить в рынок в тот момент, когда определено групповое движение. Возможны следующие варианты установки отложенных ордеров:
1) Установка отложенных ордеров в непосредственной близости от цены (в случае если терминал позволяет).
2) Менее рисковый вариант – установка ордеров на пробой дневного экстремума (если близко), либо – на пробой какого-нибудь недавнего подходящего локального экстремума.
Доливки являются очень важной составляющей скальпинг стратеги. Их оптимально ставить через каждые 10п. от «первого» ордера. Как правило, количество доливок – не более 3. Конечно, доливки необязательны, но они выполняют очень важную роль. Какую? Первоначальный вход осуществляем небольшим лотом и, если вход оказался ошибочным, покидаем торговлю с небольшими потерями. Если же тенденция положительная и цена направляется в нашу сторону, то фиксируем увеличение позы. Вот в этом как раз и состоит функция доливок – функция страхования риска входа. Функция на ранней стадии весьма адекватная – с одной стороны, мы хотим достойного заработка, с другой – не хотим больших потерь в случае плохого расклада. В дальнейшем, после получения хорошего опыта и чувства рынка, можно наделять первые ордера более тяжелым весом. Важно подчеркнуть, что после прохождения 30-40п. утренний тренд иссякает и начинается стадия межсессионного флета.
Рис.1 — Скальпинг, графический пример.
Для того чтобы более четко прояснить модель скальпинга, приведем графический анализ торгов (представлен на рисунке 1). Прокомментируем тенденции и шаги, отраженные на графике. После преодоления отметки в 15 пунктов профита ставим стоп на 5п., и трелим ордер на расстоянии 15п, при срабатывании трейлинг стопа закрываем все сделки. Итог сделки, три позиции закрылись по трейлинг стопу, четвертая в без убыток (5п.), пятую позицию закрыли с убытком (-10п) когда у первых сделок сработал трейлинг стоп: +30+20+10+5-10=55п.
Скальпинг стратегия, как впрочем и другие торговые стратегии, имеет свои плюсы и минусы. Например, если использовать модель долгосрочной торговли, то мы получим большое количество свободного времени, при применении методик скальпинга такого нет – здесь необходимо «пахать» на протяжении всего торгового дня. При этом скальпер за один торговый день может получить существенно больший доход, нежели трейдер, отдающий приоритет среднесрочной и, тем более, долгосрочной торговле. Кроме этого, при скальпинге вся ценовая динамика всё время перед глазами, и имеется рычаг мгновенной реакции на любые изменения (волнения) рынка. Таким образом, скальперы получают бесценный опыт, благодаря ежедневной, порой утомительной торговле. Используя методики скальпинга, трейдер начинает лучше понимать модель поведения цены той или иной валютной пары, начинает чувствовать и на основе этого формировать корректные прогнозы развития рынка.
Скальпинг – это простая стратегия, которая основана на принципах, направленных на быстрое открытие-закрытие позиций на 1-5 минутных графиках. Основная цель при этом – получение прибыли, которая покрывала бы величину спрэда, то есть, как только размер прибыли по открытой позиции становится положительным, и трейдер удовлетворен этим размером, фиксируется закрытие ордера.
Характерная черта скальпинга заключается в большом количестве производимых сделок. За один торговый день трейдер может заключать от 30 до 1000 сделок. Как правило, при скальпинге используют такие графические модели, как М1 (1 минута) и М5 (5 минут). Для того чтобы торговля была успешной, скальперу необходимо большое кредитное плечо. Большинство скальперов использует кредитное плечо, имеющее размер 1:200 – 1:500. Например, при наличии кредитного плеча 1:500 существует возможность для открытия позиции, которая имеет объем 1 лот. При этом залог составит всего 200 долларов США.
В среде профессионального трейдинга методики скальпинга не пользуются популярностью, так как многие трейдеры рассматривают скальпинг стратеги как направление, которому характерен бессмысленный риск и отсутствие четкой стратегии входа на рынок и выхода из него. В какой-то степени эти выводы верны, в какой-то – нет (об этом будет сказано ниже). В настоящее время используются многочисленные стратегии, основанные на скальпинге. При этом рассматриваются различные валютные пары и таймфреймы (временные периоды). Однако приоритет у скальпинг стратегии неизменен – успеть своевременно забрать прибыль.
Для того чтобы понять фундаментальные особенности скальпинга, рассмотрим основные положительные и отрицательные черты данной торговой стратегии.
Плюсы скальпинг стратегии состоят в следующем:
1) В случае удачной торговли прибыль может достигать 10-30% от величины дневного депозита. Размер прибыли зависит от степени риска.
2) Нет необходимости в изучении технического и фундаментального анализа. При скальпинге важно использовать только правила открытия и закрытия позиций.
3) Отсутствие барьеров для входа на рынок (свободный вход на рынок). Появление тренда – необязательное условие, так как можно вести торговлю в любое время суток, и на любом виде тренда.
Выделим основные минусы методик скальпинга:
1) Сильное нервное напряжение в момент игры на реальных площадках (реальных счетах). Неизвестно, каким образом поведет себя тренд, и это нагнетает напряжение.
2) Если используется большое кредитное плечо, то при резком развороте тренда открытая наугад позиция может уничтожить ваш депозитный объем.
3) При ручной торговле – ситуация отсутствия свободного времени. Это логично, так как ручная торговля подразумевает постоянное наблюдение за открытой позицией.
4) Спрэд. Для того чтобы размер прибыли превысил нулевую отметку, цена должна увеличиться на величину спрэда, то есть на начальной стадии сделка будет иметь минус на 1-2 пункта. Величина спрэда уточняется у брокера.
5) Комиссии. Некоторыми брокерами Форекс вместо спрэда практикуется снятие процентов с открытых сделок. Иными словами, это комиссионные. В данном случае необходимо покрыть комиссионные.
6) Высокая степень риска при низком уровне прибыли. Вы рискуете всем своим депозитом, а каждая сделка будет приносить 1-2$. Конечно, если вы будете иметь большое количество прибыльных сделок, то величина прибыли может составить от 10 до 30% за торговый день (величина прибыли зависит от таких критериев, как сумма депозита и объем сделок). При этом, как было указано выше, любое небольшое движение может послужить причиной «убийства» вашего депозита.
7) Многими брокерами завышаются значения таких ордеров, как take-profit и stop-loss. Большинство брокеров не дают установить стоп-ордер ближе пяти пунктов от цены. В случае использования ручной торговли, времени установить стоп-ордера и вовсе не будет (это пункт актуален для той категории трейдеров, которая использует механическую торговую систему на основе скальпинг стратегии).
Перед тем как сделать резюме, стоит ли применять методики скальпинга в момент игры на реальном счете или нет, рассмотрим перечень правил, лежащих в основе данной торговой стратегии:
1) Размер прибыли должен покрывать величину спрэда. Если спрэд равен 2 пунктам, то закрытие ордера можно производить при увеличении курса на 3-5 пунктов. Выбор цифры увеличения зависит только от решения трейдера. Как правило, скальперы оперируют цифрой в 5 пунктов.
2) Оптимально использовать минутные графики (М1). Минутные графики лучше всего подходят для скальпинга, так как на них быстрее всего вырисовывается картина колебаний котировок.
3) Необходимо использовать максимальное кредитное плечо. В случае небольшого депозита большое кредитное плечо представляет собой эффективный инструмент расширения возможностей трейдера. Например, если мы имеем кредитное плечо 1:500, то достаточно 20$ для открытия позиции объемом 0,1 лот.
Если используется грамотная модель действий, то скальпинг является прибыльной торговой системой. Для того чтобы скальпинг был эффективным, необходимо использовать следующие фундаментальные положения:
1) Все временные графики, с дневного по 5-минутный, включают в себя расположение Параболика. При этом важно, чтобы на всех графиках нахождение Параболика было с одной стороны от цены. Если нахождение фиксируется сверху, то необходимо фиксировать открытие коротких позиций. В случае если Параболик находится только снизу, фиксируем открытие длинных позиций. В ситуации, когда расположение Параболика на дневном графике отлично от всех остальных, то производим исключение дневного графика из анализа. При этом трейдер должен учитывать, что в связи с этим игровой диапазон может быть существенно короче, хотя и достаточным для извлечения прибыльной маржи.
2) Обязательно построить такие графические модели, как линия поддержки, линия сопротивления и линия тренда. В случае необходимости (на 15- и 60-минутном графиках) оценить следующий момент: имел ли место прорыв тренда, и какой характер присущ данному прорыву – ложный либо истинный.
3) На площади, расположенной между Параболиком и ценой (свечами), располагаются средние скользящие (СС) с периодами 4,9 и 18. Существует порог защиты Параболика – когда между Параболиком и свечами находится СС с периодом 18. Точкой выхода Параболика из-под защиты считается момент, когда Параболик «ныряет» под СС либо японские свечи поднимаются над движением (если Параболик располагается сверху), либо находятся под движением (если Параболик располагается снизу). В данной ситуации трейдеры должны быть готовы к тому, что свечи могут подтянуться к Параболику и «прошить» его телом или тенью. Иными словами, произойдет «забитие» Параболика, а это означает, что он выскочит с другой стороны свечей, и цена, следовательно, пойдет в обратном направлении. Именно по этим факторам трейдеры могут определить момент грядущего окончания ценового движения. Для этого проводится анализ 1-15-минутных графиков именно в порядке их возрастания, а не наоборот. Кроме функции анализа ценового движения, СС выполняют функцию индикаторов, подающих сигналы на покупку и продажу. Сигнал «на покупку» фиксируется тогда, когда имеет место пересечение (снизу вверх) 4 и 18 СС, 18 и 65 СС – так называемый «золотой крест». Сигнал «на продажу» фиксируется в тот момент, когда пересекаются эти же СС, но сверху вниз – «мертвый крест».
4) Трейдер должен получать сигнал покупки либо продажи на основе поведения СС, которая должна выходить из тела гистограммы MACD. Если принимается решение о покупке, то значение RSI должно быть выше 50. Если предполагается продажа, то величина RSI должна находиться на уровне ниже 50. При этом модель расположения S.Stochastic на 60-, 15-минутных графиках не имеет большого значения. Однако нежелательно, если S.Stochastic располагается в зоне перекупленности (в момент покупки), или зоне перепроданности (в момент продажи). Если рассматривать 10-, 5- и 1-минутные графики, то здесь данный индикатор ни в коем случае не должен фигурировать в зоне перепроданности (при продаже) и зоне перекупленности (при покупке). Индикатор должен иметь следующие минимальные значения на 5-минутном графике: не ниже 25 (продажа), не выше 75 (покупка).
5) При скальпинге вероятность ценового движения в противоположном направлении практически равна 0. Данная ситуация возможна, если неточно определена точка входа либо преждевременно открыт контракт. Также это может объясняться влиянием каких-либо фундаментальных параметров.
6) В случае если вы вошли в рынок, при этом не видите развития рынка в нужном направлении, то через 40-50 минут после открытия позиции следует зафиксировать закрытие контракта, так как очевидно, что рынок находится в ожидании некоторой неопределенной информации, которая может изменить модель поведения рынка в нежелательную для вас сторону. В данной ситуации оптимально принять решение, связанное с выходом с рынка, а после того, как поведение рынка станет более ясным, необходимо выбрать точку входа и открыть контракт.
СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ НА КОРОТКИХ ПОЗИЦИЯХ.
Рассмотрим на конкретном примере стратегию торговли с использованием коротких позиций (модель торговли на длинный позициях имеет зеркальный характер). Допустим, что на дневном графике Параболик располагается снизу свечей, а на всех остальных (60-, 5-минутных) графиках он находится сверху свечей – графический анализ представлен на рисунке 2. В данной ситуации модель действий выглядит следующим образом:
1) Исключаем из анализа дневной график.
2) Анализируем 60-минутный и последующие временные графики (по мере их убывания).
3) Проводим процедуру определения и установления уровней поддержки и сопротивления (рядом с поддержкой не осуществляем продажу, а вблизи сопротивлений – покупку).
Рис.2 — Скальпинг, графический пример.
На рисунке №2 кружочками обозначены моменты, когда Параболик выходит из-под «защиты». Минимальным расстоянием до уровня поддержки считается 20 пунктов, а от уровня сопротивления – 25 пунктов.
Рис.3 — Скальпинг, графический пример.
Строим линию тренда – её вид должен быть «медвежьим» (графический анализ представлен на рисунке 3, где цифра 1 обозначает сигнал продажи, цифра 2 – сигнал покупки, цифра 3 – сигнал о закрытии короткой позиции, цифра 4 – сигнал о закрытии длинной позиции). Если линия тренда имеет «бычий» характер, а расположение Параболика – сверху свечей, то трейдеры должны помнить, что большей динамики может и не быть.
Нахождение S.Stochastic должно быть в зоне перекупленности либо в зоне, близкой к ней (именно такая картина представлена на рисунке 4). Таким образом, на 60-минутном графике (рисунок 4) мы видим следующее:
Рис.4 — Скальпинг, графический пример.
1) Тренд имеет «медвежий» характер, расположение Параболика – сверху свечей, наличие «защиты» Параболика.
2) СС, имеющие периоды 4 и 18, образовали «мертвый крест» либо близки к этому.
3) DMI обеспечивает подтверждение показаний Параболика и инициируют продажу.
4) Нахождение RSI – в зоне ниже 50.
5) MACD дает сигнал «на продажу».
6) S.Stochastic инициирует продажу и его расположение не в зоне перепроданности. Однако, даже если это и не так, трейдеры не должны опасаться, так как 60-минутный график является достаточно длительным периодом для внутридневной торговли.
Все вышеуказанное позволяет трейдеру сделать вывод о том, что 60-минутный график представляет собой инструмент для ведения «медвежьей» торговли. Аналогично и по тем же критериям анализируются 30- и 15-минутный графики. При этом важно, чтобы Параболик был защищен. Если этот фактор отсутствует, то трейдеру необходимо получить дополнительные информационные ресурсы, связанные с наличием конвергенции и фигур свечного разворота, которые могут говорить о грядущем «откате». В случае наличия подобных сигналов процесс открытия позиции подвергается большому риску, и рекомендуем отложить заключение сделки до окончания «отката».
В случае если по итогам анализа 15-минутный график не противоречит принципам продажи, то переходим на этап анализа 10-минутного графика и проводим аналогичные мероприятия. При этом важно обратить внимание на модель поведения S.Stochastic – данный индикатор не должен находиться в зоне перепроданности (рисунок 5). Если анализировать рисунок 5, то здесь, на 10-минутном графике, S.Stochastic не должен находиться в зоне перепроданности в период с 15.11 до 16.21.
Рис.5 — Скальпинг, графический пример.
Следующим этапом является анализ 5-минутного графика (анализ идентичен предыдущим графикам). Должны быть соблюдены условия продажи, а именно:
1) Нахождение S.Stochastic ни в коем случае не должно быть в зоне перепроданности.
2) Обязательная «защита» Параболика.
3) Средние скользящие имеют наклон вниз.
Лишь при условии, что анализ всех вышеуказанных графиков указал на возможность (успешность) открытия короткой позиции, переключаемся на модель 1-минутного графика и фиксируем точку входа. Здесь важно дождаться момента, когда S.Stochastic окажется в зоне перекупленности либо зоне, близкой к ней. Нахождение Параболика должно быть под свечами. В тот момент, когда трейдер дождался такого положения вещей, он сигнализирует брокеру о продаже.
ПОРЯДОК ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ.
Процедура закрытия позиции имеет обратный характер. Модель действий трейдера начинается с проведения анализа 1-и 15-минутных графиков. Таким образом, анализируются наиболее краткосрочные графики, так как именно в этом порядке осуществляется работа индикаторов, которые указывают на момент закрытия позиции. На 1-минутном графике (рисунок 6) 65 СС меняет своё «медвежье» направление и становится в горизонт, а 18 СС пытается образовать модель «золотого креста» (точка 1 на рисунке 6). На рисунке 6 цифрами 1-4 выделены условия, соблюдение которых обязательно для выбора точки выхода из рынка. Поведение MACD должно делать акцент на покупку, а S.Stochastic должен находиться в зоне перепроданности и начинать выходить из неё (цифра 3, рисунок 6). DMI сигнализирует покупку (цифра 4, рисунок 6). Расположение Параболика должно быть над свечами, сам Параболик уже не находится под «защитой» либо приближен к области выхода из-под «защиты».
Рис.6 — Скальпинг, графический пример.
Встречаются ситуации, когда имеет место начало отката и разбавление индикаторов. При этом трейдер еще не знает, будет ли откат носить краткосрочный характер (в области 1-минутного графика), либо направится глубже (в позиции цены и времени). Для определения характера отката переключаемся на 5-минутный график. Признаками краткосрочности отката являются:
1) Нахождение Параболика под «защитой».
2) MACD не направлен на покупку.
3) Поблизости не «маячит» уровень поддержки.
4) Японские свечи не сигнализируют о возможном развороте.
5) Индикаторы не усматривают конвергенции.
Признаками «глубины» отката являются:
1) Отсутствие «защиты» у Параболика.
2) Индикаторы говорят о конвергенции.
Если наблюдается так называемая «глубинность» отката, необходимо подать сигнал брокеру о закрытии контракта. В противном случае, может возникнуть частичная или полная потеря плавающей прибыли.
Источник: http://forex-digest.ru/articles,review,74,2,1.htm